Ein reproduzierbares Monte-Carlo-Finanzmodell berechnen

1. Modell importieren und finanzielle Quelle prüfen

Synthetisches Betriebsmodell herunterladen. Importieren Sie die Datei bewusst im Modellarbeitsbereich. Sie enthält die Finanzannahmen und die gespeicherte Simulationskonfiguration, aber keine gespeicherten Simulationsergebnisse. Öffnen Sie Advanced, Model und im Menü Analyze den Layer Stochastic.

Verwenden Sie Base, das Geschäftsjahr 2027 und das Modell-EBITDA. Die Anzeige lautet EUR mit Skalierung 1. Die Business Line Synthetic Product berechnet Preis × Absatz. Variable Kosten sind mit 5 EUR je Einheit an deren Absatz gekoppelt; die native Modellbeziehung bleibt erhalten.

2. Eingabe, Ziel und Simulationsparameter kontrollieren

Die veränderbare Eingabe ist der Preis von Synthetic Product im Jahr 2027; das Ziel ist das Modell-EBITDA desselben Jahres in Base. Wählen Sie die ursprüngliche Eingabe, statt berechneten Umsatz oder EBITDA zu überschreiben. Das Beispiel verwendet keine reine Analyseanpassung eines Zwischenergebnisses.

1. In Stochastic EBITDA im Jahreskontext 2027 als Ziel kontrollieren. Bei Bedarf Ziel ändern wählen.
2. Die Preiseingabe von Synthetic Product prüfen: Gleichverteilung, Modus Absolut, Minimum 9 EUR und Maximum 11 EUR.
3. In den Analyze-Optionen Monte Carlo wählen, 5.000 Läufe einstellen und unter Erweitert den Seed 42 eintragen.
4. Simulation starten. Auf Abgeschlossen warten und 5.000 gültige abgeschlossene Läufe sowie null ungültige Ergebnisse prüfen.
5. Ergebnisverteilung und Wahrscheinlichkeit für EBITDA unter 180 EUR lesen. Für diesen Vergleich den strengen Operator „<“ verwenden.

3. Die Werte mit dem Ergebnisbereich abgleichen

Das Base-Modell ergibt 200 EUR EBITDA. Simulierter Mittelwert und Median müssen nicht mit Base übereinstimmen: Sie fassen gezogene Ergebnisse zusammen, nicht die ursprüngliche Einzelannahme. Die Darstellung rundet; gerechnet wird mit voller Genauigkeit.

4. Vor jeder Prozentangabe die Gültigkeit prüfen

Die Häufigkeit von 39,66% entspricht 1.983 passenden Ergebnissen geteilt durch 5.000 gültige Ergebnisse. Der Ergebnisbereich rundet die Prozentangabe auf 39,7%. Wirtschaftlich nicht verfügbare Resultate werden aus der Statistik ausgeschlossen; sie dürfen nicht stillschweigend als günstige Fälle zählen. Abgebrochene Läufe bleiben unvollständig, auch wenn bereits ein Diagramm erscheint.

Unter dieser einfachen Gleichverteilungsannahme beträgt die theoretische Schwellenwahrscheinlichkeit 40%. Eine endliche Stichprobe muss diesen Wert nicht genau treffen. Das Ergebnis gilt unter der angenommenen Preisverteilung sowie konstantem Absatz und Kosten. Es ist keine empirisch kalibrierte Prognose des Unternehmensrisikos.

5. Nach Änderungen erneut berechnen

Ein Seed reproduziert eine Ziehungsfolge bei derselben Konfiguration und demselben Modellstand. Ändern sich Quelle, Szenario, Zeitraum oder Konfiguration, ist das bisherige Ergebnis veraltet. Prüfen Sie die aktuell ausgewählten Eingaben und starten Sie erneut. Ein Dateiimport stellt keine flüchtigen Ergebnisreihen wieder her.

Eingaben werden unabhängig gezogen; eine explizite Korrelation ist nicht verfügbar. Die Referenzen zu Eingaben, Verteilungen und Ergebnissen erläutern Details. Konventionen erklärt P10, P50 und P90; den Hintergrund bietet die Methodenübersicht.