Stochastik: Unsicherheit im verbundenen Modell

Methoden und Einstellungen

Eine Simulation bewusst aufbauen

Zuerst das deterministische Modell prüfen. Ein Ziel wählen und über die σ-Steuerung oder die Eingabeauswahl des Layers Verteilungen an geeigneten Quellen konfigurieren. Identität, aktuellen Wert, Einheit und Zuständigkeit der Eingabe prüfen. Nur Unsicherheiten hinzufügen, die zur Fragestellung gehören. Ziehungseinstellungen wählen, optional einen Seed setzen und starten.

Die aktuelle Oberfläche unterstützt bis zu 100 gespeicherte Quellenkonfigurationen je Modell und 20 aktive Eingaben pro Laufserie. Das ist keine Empfehlung, die Grenzen auszuschöpfen: Zusätzliche unsichere Annahmen können die Interpretation erschweren.

Eine bedingte Risikofrage stellen

Für ein unterstütztes Liquiditätsziel Unsicherheit an geeigneten Zahlungs- oder operativen Annahmen festlegen und die Wahrscheinlichkeit einer Unterschreitung einer definierten Schwelle prüfen. Für ein geeignetes Bewertungsziel die Eigenkapitalwertverteilung unter den gewählten Annahmen untersuchen. Die Wahrscheinlichkeiten beschreiben das Modell und die konfigurierten Verteilungen, keine unabhängig überprüften Marktwahrscheinlichkeiten. Die bereichsspezifische Eignung gilt weiterhin.

Vor Quantilen die Gültigkeit prüfen

Vor Histogramm, CDF, Statistiken, Schwellen oder Eingaberangliste die Zahl gültiger und ungültiger Läufe prüfen. Ungültige Ergebnisse werden aus Zielstatistiken ausgeschlossen; dadurch kann sich die ausgewertete Grundgesamtheit wesentlich ändern. Abgebrochene Laufserien zeigen nur den abgeschlossenen Teil. Modelländerungen lassen Ergebnisse veralten; mit dem neuen Modell erneut rechnen. Konfigurationen bleiben gespeichert, abgeschlossene Stichproben und Diagramme bilden jedoch keine gespeicherte Simulationsbibliothek.

Die Grenzen der Unsicherheitsmodellierung verstehen

Eingaben werden unabhängig gezogen; eine benutzerdefinierte Korrelationsmatrix gibt es nicht. Modellierte Abhängigkeiten werden dennoch neu berechnet: Eine gezogene Umsatzquelle kann verknüpfte Kosten und Liquidität verändern. Diese wirtschaftliche Verknüpfung unterscheidet sich von korrelierten externen Schocks. Automatische Verteilungsanpassung, Zeitreihenprognose und kausale statistische Inferenz sind nicht enthalten. Vor Kombination zusammenhängender Annahmen Abhängigkeiten und Korrelation lesen.

Öffentliche Modelle speichern diese Analysesitzung nicht

Stochastic-Verteilungen, Laufkonfigurationen, Stichproben und Ergebnisse werden nicht in öffentlichen Modell-Snapshots gespeichert. Veröffentlichung bewahrt Operatoreingaben und deterministische Operatorergebnisse. Nach einem Fork diese Analyse lokal mit den wiederhergestellten editierbaren Eingaben erneut ausführen. Eine geprüfte, ausdrücklich auf eine Operatoreingabe angewandte Änderung kann als diese Eingabe veröffentlicht werden; die auslösende Analysesitzung bleibt dennoch ausgeschlossen.